Система линейных одновременных уравнений

XXI. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

1. Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных (несколько правильных ответов):

a. их значения определяются внутри модели

b. число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы

c. оказывают влияние на эндогенные переменные

d. не зависят от эндогенных переменных

2. Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных (несколько правильных ответов):

a. зависимые переменные

b. значения экзогенных переменных определяются вне модели

c. предопределенные переменные

d. число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы

3. Выберете верные утверждения по поводу приведенной формы эконометрических уравнений (несколько правильных ответов):

a. параметры приведенной формы могут быть выражены как нелинейные функции от параметров структурной формы

b. представлена в виде системы независимых уравнений

c. представлена в виде системы взаимозависимых уравнений

d. параметры приведенной формы не связанны с параметрами структурной формы

4. Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных (несколько правильных ответов):

a. зависимые переменные

b. значения эндогенных переменных определяются внутри модели

c. предопределённые переменные

d. число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы

5. В системе независимых уравнений определён набор экзогенных переменных, при этом в каждом уравнении набор существенных экзогенных переменных…

a. должен обязательно быть одним и тем же

b. может быть различным

c. должен иметь в своём составе лаговую переменную

d. должен иметь в своём составе фиктивную переменную

6. Левая часть системы взаимозависимых уравнений представлена вектором…

a. независимых переменных

b. зависимых переменных и случайных величин

c. зависимых и независимых переменных

d. зависимых переменных

7. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью _______ метода наименьших квадратов

a. двухшагового

b. косвенного

c. обычного

d. взвешенного

8. Система экономических уравнений включает в себя следующие переменные (несколько правильных ответов):

a. комплексные

b. экономические

c. зависимые

d. предопределённые

9. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений … (несколько правильных ответов)

a. содержит только лаговые и текущие экзогенные переменные

b. включает множество эндогенных и множества экзогенных переменных

c. предназначено для расчета доверительных интервалов для коэффициентов регрессии

d. система уравнений ,каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений

10. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии (несколько правильных ответов):

a. для оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда используется метод наименьших квадратов

b. учитывается факт, что изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других

c. оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда определяются одним значением

d. экономическая система моделируется не одним , а несколькими уравнениями

11. Эндогенные переменные – это

a. взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

b. независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

c. переменные парной линейной модели

d. переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

12. Эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени называются

a. лаговыми переменными

b. предопределенными переменными

c. экзогенными переменными

d. эндогенными переменными

13. Экзогенные переменные - это

a. взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

b. независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

c. переменные парной нелинейной модели

d. переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

14. Предопределенные переменные – это

a. взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

b. независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

c. переменные парной линейной модели

d. переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

15. Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени, называются

a. лаговыми переменными

b. предопределенными переменными

c. экзогенными переменными

d. эндогенными переменными

16. Независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели, называются

a. предопределенными переменными

b. тождественными переменными

c. экзогенными переменными

d. эндогенными переменными

17. Лаговые переменные - это

a. взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

b. независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

c. переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

d. эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени

XXII. Классификация систем эконометрических уравнений

1. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений…

a. системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

b. системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений

c. системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

d. системы взаимозависимых уравнений, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений

2. В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено

a. совместным уравнением регрессии

b. уравнением временного ряда

c. изолированным уравнением регрессии

d. рекурсивным уравнением регрессии

3. Приведенная спецификация

.

Соответствует системе _________ уравнений.

a. одновременных

b. рекурсивных

c. регрессионных

d. независимых

4. Система независимых уравнений предполагает совокупность ______ уравнений регрессии.

a. взаимозависимых

b. нормальных

c. временных

d. независимых

5. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии (несколько правильных ответов):

a. учитывается взаимозависимость переменных

b. оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда являются несмещенными, эффективными, состоятельными.

c. система уравнений моделирует реальную взаимосвязь на более высоком уровне, чем изолированные уравнения регрессии

d. резко возрастает трудоемкость вычислений оценок параметров уравнений

XXIII. Идентификация систем эконометрических уравнений

1. В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ____ количества зависимых переменных ____ уравнений и количества независимых факторов

a. сумма… предыдущих

b. разность… последующих

c. сумма… последующих

d. разность… предыдущих

2. Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений (несколько правильных ответов):

a. получается в результате преобразования структурной формы модели

b. система независимых уравнений

c. оценки параметров уравнений приведённой формы системы определятся только традиционным методом наименьших квадратов

d. оценки параметров уравнений определяют только обобщенным методом наименьших квадратов

3. Для точно идентифицируемой структурой формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ____________метод наименьших квадратов.

a. традиционный

b. трехшаговый

c. косвенный

d. двухшаговый

4. Для системы рекурсивных уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.

a. общего вида, несимметричную

b. диагональную

c. треугольную

d. кососимметричную

5. Система эконометрических уравнений идентифицируема, если...

a. количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково

b. количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов

c. количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов

d. количество структурных коэффициентов больше количества приведенных коэффициентов

6. Система эконометрических уравнений неидентифицируема, если...

a. количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково

b. количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов

c. количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов

d. количество структурных коэффициентов больше количества приведенных коэффициентов

7. Система эконометрических уравнений сверхидентифицируема, если...

a. количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково

b. количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов

c. количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов

d. количество структурных коэффициентов меньше количества приведенных коэффициентов

8. Система эконометрических уравнений является идентифицируемой, если

a. идентифицируемо каждое уравнение системы

b. неидентифицируемы все уравнения системы

c. сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

d. сверхидентифицируемы все уравнения системы

9. Система эконометрических уравнений является неидентифицируемой, если

a. идентифицируемо каждое уравнение системы

b. неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

c. неидентифицируемы все уравнения системы

d. сверхидентифицируемы все уравнения системы

10. Система эконометрических уравнений является сверхидентифицируемой, если

a. идентифицируемо каждое уравнение системы

b. неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

c. неидентифицируемы все уравнения системы

d. сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

11. Системы эконометрических уравнений с точки зрения идентифицируемости бывают ...

a. Высокоидентифицируемые

b. Гиперидентифицируемые

c. Малоидентифицируемые

d. Сверхидентифицируемые

12. Проблема идентификации модели, описываемой системой эконометрических уравнений, состоит в ...

a. единственности соответствия между структурной и приведенной формами модели

b. количестве объясняющих факторов в модели

c. наличии в модели свободной переменной

d. наличии мультиколлинеарности в модели

XXIV. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

1. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров…

a. нелинейной уравнений регрессии

b. временных рядов

c. систем экономических уравнений

d. линеаризованных уравнений регрессии

2. Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем …

a. метода инструментальных переменных

b. метода максимального правдоподобия

c. взвешенного метода наименьших квадратов

d. косвенного метода наименьших квадратов

3. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного МНК

a. получают единственную оценку параметров модели

b. оценки для параметров модели определить невозможно

c. получают несколько различных вариантов оценок параметров модели

d. нулевые значения параметров модели

4. Оценки параметров неидентифицируемой системы эконометрических уравнений…

a. могут быть найдены двухшаговым МНК

b. не могут быть найдены обычным МНК

c. могут быть найдены обычным МНК

d. могут быть найдены косвенным МНК

5. На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов…

a. проводят процедуру линеаризации структурной формы модели

b. структурную форму преобразуют в приведенную

c. проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели

d. приведенную форму преобразуют в структурную

6. Первый шаг двухшагового метода наименьших квадратов состоит в нахождении теоретических значений…

a. экзогенных переменных из приведенной формы модели традиционным методом наименьших квадратов

b. эндогенных переменных из приведенной формы модели традиционным методом наименьших квадратов

c. экзогенных переменных из приведенной формы модели косвенным методом приведенных квадратов

d. эндогенных переменных из приведенной формы модели косвенным методом приведенных квадратов

7. Приведена последовательность операций:

1) заданная система одновременных уравнений и структурных формы преобразуются в приведенную форму

2) оценки параметров приведенной формы находится традиционным методом наименьших квадратов

3) определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели

4) определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.

Этот алгоритм соответствует методу:

a. двухшаговому

b. косвенному

c. обобщенному

d. трехшаговому

8. При отборе факторов в модель множественной регрессии можно проводить сравнение величины ___________ до и после включения фактора в модель (несколько правильных ответов).

a. коэффициента автокорреляции

b. коэффициента детерминации

c. остаточной дисперсии

d. критерии Дарбина-Уотсона

9. При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят…

a. расчёт коэффициентов приведённой формы

b. идентификацию системы одновременных уравнений

c. преобразование структурной формы модели в приведённую

d. линеаризацию уравнений системы

10. При оценке параметров приведённой формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм…

a. обычного МНК

b. метода максимального правдоподобия

c. расчёта средней взвешенной величины

d. метода главных компонентов

11. Приведена последовательность операций:

1) заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму

2) оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов

3) по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.

Этот алгоритм соответствует ______ методу наименьших квадратов.

a. двухшаговому

b. обобщенному

c. трехшаговому

d. косвенному

12. Сверхидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается

a. двухшаговым МНК

b. косвенным МНК

c. методом неопределенных коэффициентов

d. обычным МНК

13. Неидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается

a. не может решаться

b. решается двухшаговым МНК

c. решается обычным МНК

d. решается трехшаговым МНК

14. Система независимых эконометрических уравнений

a. решается двухшаговым МНК

b. решается косвенным МНК

c. решается обычным МНК

d. решается трехшаговым МНК

15. Система рекурсивных эконометрических уравнений

a. не может решаться

b. решается косвенным МНК

c. решается обычным МНК

d. решается трехшаговым МН