Методы устранения мультиколлинеарности

Мультиколлинеарность можно и не корректировать, если целью задачи является прогноз будущих значений зависимой переменной. Если же целью исследования является определение степени влияния каждой из объясняющих переменных на Y, то мультиколлинеарность исказит истинные связи между переменными. В этом случае мультиколлинеарность необходимо устранить. Единого метода устранения мультиколлинеарности не существует, однако одним из возможных методов является исключение из модели переменных.

Суть метода в следующем:

1. Определяется расширенная матрица частных коэффициентов корреляции. Осуществляется ранжирование переменных Х_j в соответствие с коэффициентами .

2. В модели оставляют наиболее значимые аргументы, т.е. с большими значениями , но при этом, чтобы были бы низкими.