Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Глава 11. Моделирование фактора случайности в бизнес-процессах




Читайте также:
  1. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  2. IV. Определение компенсирующего объёма реализации при изменении анализируемого фактора
  3. Аi - весомость каждого фактора в интегральной оценке конкурентоспособности предприятия.
  4. Адаптация живых организмов к экологическим факторам
  5. Активные, пассивные и избегающие адаптации организмов к неблагоприятным факторам среды
  6. Антигенная система резус-фактора
  7. Влияние второго фактора
  8. Влияние природно-климатического фактора на русскую историю.
  9. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации
  10. Вопрос 2. Выбор переменного фактора производства

 

Исследование случайного компонента проводится с целью решения двух основных задач:

1. оценки правильности выбора трендовой модели;

2. оценки стационарности случайного процесса.

При верном выборе формы тренда отклонения от него будут носить случайный характер, что означает, что изменение случайной величины et не связано с изменением t.

Для этого определяются отклонения эмпирических значений от теоретических: et = yt - f(t) для каждого уровня исходного временного ряда.

Проверяется гипотеза H0: о том, что значения случайной величины et случайны и величина et не зависят от времени.

Методами проверки данной гипотезы являются следующие:

- коэффициент корреляции;

- критерий серий, основанный на медиане выборки;

- критерий “восходящих” и “нисходящих” cерий;

- критерий min и max.

Наиболее простой сводится к расчету коэффициента корреляции между et (отклонениями от тренда) и фактором времени t, и проверке его значимости.

Критерий серий, основанный на медиане выборки.

Этапы реализации метода:

· рассчитываются отклонения эмпирических значений от теоретических, полученных по уравнению тренда: e1, e2, ..., en ( ).

· et ранжируются, где e(1) — наименьшее значение: e(1), e(2), ..., e(n) в порядке возрастания или убывания.

· Определяется медиана отклонений emed.

· Значения et сравниваются со значением emed и ставится знак ‘‘+’’ или ‘‘-’’:

et > emed — ‘‘+’’

et < emed — ‘‘-’’

et = emed — пропускается уровень и ставится ‘‘0’’.

Таким образом получается ряд ‘‘+’’ и ‘‘-’’.

· Выдвигается и проверяется следующая основная гипотеза H0 : если отклонения от тренда случайны, то их чередование должно быть случайным.

· Последовательность ‘‘+’’ и ‘‘-’’ называется серией.

· Определяется kmax(n) — длина наибольшей серии.

· Определяется V(n) — число серий.

Выборка признается случайной, если одновременно выполняются неравенства (a = 0,05):

ì

í kmax(n) < [3,3(lg n + 1)];

î . (11.1)

Если хотя бы одно неравенство нарушается, то гипотеза о случайности отклонений уровней временного ряда от тренда отвергается.

Критерий ‘‘восходящих’’ и ‘‘нисходящих’’ серий.

Этапы реализации метода:

· Последовательно сравниваются каждое следующее значение et+1 с предыдущим и ставится знак ‘‘+’’ или ‘‘-’’:



ei+1 > ei — ‘‘+’’

ei+1 < ei — ‘‘-’’

ei+1 = ei — учитывается только одно

наблюдение (другие опускаются).

· Определяется kmax(n) — длина наибольшей серии.

· Определяется V(n) — общее число серий.

· Выдвигается и проверяется гипотеза H0 : о случайности выборки и подтверждается, если вполняются следующие неравенства

(a = 0,05) :

ì

í ; (11.2)

î kmax(n) £ k0(n),

где k0(n) — число подряд идущих ‘‘+’’ или ‘‘-’’ в самой длинной

серии.

k0(n) определяется следующим образом:

N k0(n)
n £ 26 26 < n £ 153 153 < n £ 1170

 

Если хотя бы одно из неравенств не выполняется, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней временного ряда от тренда отвергается.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 26; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты