Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Составьте алгоритм для определения и оценки риска портфеля ценных бумаг

Читайте также:
  1. III. Произвести анализ риска путем построения дерева событий.
  2. R Терапевтическая доза лазерного излучения и методы ее определения
  3. R Электрофизиологические факторы риска пароксизмов мерцания предсердий
  4. V.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  5. VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИНЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ
  6. А) для определения уровня принятия решения в случае, когда другие компании группы не кредитуются в Сбербанке
  7. Абсолютные скорости изменения критериев оценки УБП
  8. Алгоритм RSA
  9. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  10. Алгоритм выборки сообщений из очереди потока

Существует ряд рисков, связанных с ценными бумагами:

· общий риск

· рыночный (систематический) риск

· специфический (несистематический) риск

Инвестиционный риск портфеля определяется как изменчивость

доходности, которая измеряется стандартным отклонением (диспер­

сией) распределения доходности портфеля. Поэтому приведем алгоритм нахождения дисперсии портфеля.

 

1) находим ожидаемую доходность для каждой цб

2) находим стандартное отклонение для каждой цб по такой формуле

3) находим ковариацию доходности бумаг

4) находим корреляцию доходности ценных бумаг

5) подставляем все значения в первую формулу.

 

бета-коэффициент (Для измерения величины систематического риска)

 



Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
В компании принято решение о пересмотре портфеля ценных бумаг, доложить свои соображения (цели пересмотра) | Вам предстоит предлагать и защищать стратегию активного управления портфелем обыкн. акций. Ваши аргументы.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты