Основные критерии выбора альтернатив в условиях риска (EVC, MVC, SFC).

Введенный в предыдущей главе аппарат линий уровня в соответствующем пространстве «Доход — Риск» позволяет в задачах управления цепями поставок осуществлять выбор наилучших альтернатив в условиях риска применительно к каждому ЛПР (с учетом его начального капитала). Напомним, что в рамках представленного выше аппарата линий уровня с каждой точкой на оси ординат ассоциируется своя линия уровня соответствующего семейства кривых. При этом все предложения или альтернативы, для которых характеризующие их точки соответствующего декартового пространства лежат на одной и той же кривой (т. е. на линии конкретного уровня), являются эквивалентными между собой для данного ЛПР. Кроме того, чем выше проходит линия уровня, тем более предпочтительные предложения она представляет. Как видим, показатель Л" в соответствующем определении «линии уровня К» может служить инструментом или критерием для принятия решений по выбору наилучшей альтернативы в условиях риска из заданного множества анализируемых альтернатив.

Другими словами, когда в задачах наилучшего выбора альтернатив с учетом риска задается определенный тип отношения к риску для конкретного ЛПР (в частности, и с учетом его начального капитала) на основе принятой функции ƒ(m, σ_m), определяющей соответствующее семейство линий уровня в пространстве «Доход — Риск» для этого ЛПР, то тем самым задается и соответствующий конкретный критерий выбора, т. к. критериальная функция будет известна:

ƒ(m, σ_m) → mах.

Причем здесь максимум (mах) ищется в рамках заданного множества анализируемых альтернатив. Приведем соответствующее формальное определение.

Пусть:

• W_fi обозначает конечный случайный экономический результат для ЛПР применительно к некоторой анализируемой альтернативе i

• С(W_fi ) — значение критерия С для конкретного ЛПР (т. е. значение соответствующей критериальной функции С = ƒ(m, σ_m) для этого ЛПР с учетом его начального капитала и с учетом его отношения к риску) применительно к альтернативе i.

Определение. При сравнении альтернатив iтj в условиях риска на основе выбранного ЛПР критерия С альтернатива i принимается в качестве более предпочтительной для этого ЛПР альтернативы, чем альтернатива j, тогда и только тогда, когда: С(W_fi ) > С(W_fj )

Замечание. В случае когда выполняется равенство: С(W_fi ) = С(W_fj ) говорят, что указанные альтернативы i и j эквивалентны между собой (для соответствующего ЛПР).

Рассмотрим теперь основные типы критериев, которые используются для выбора наилучших решений/альтернатив в рамках учета коммерческих рисков в исследованиях логистики.