Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Стационарные временные ряды и их характеристики




Читайте также:
  1. Cовременные теории мотивации
  2. Ei — экспертная оценка i-й характеристики.
  3. II. Физические характеристики участников коммуникации
  4. III.2.1) Понятие преступления, его основные характеристики.
  5. U-образные характеристики синхронного генератора
  6. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя
  7. А)Основные характеристики ковалентной связи.
  8. Автоматические стационарные cистемы пожаротушения
  9. Административные связи и их характеристики
  10. Антигены, их основные виды и характеристики.

Важное значение в анализе временных рядов имеют с т а ц и о н а р н ы е временные ряды, вероятностные свойства которых не изменяются во времени. Стационарные временные ряды применяются, в частности, при описании случайных составляющих анализируемых рядов.

Временной ряд хt (t=1,2,…,n) называется строго стационарным (или стационарным в узком смысле), если совместное распределение вероятностей п наблюдений х1, х2, …, хn такое же, как и п наблюдений х1+τ, х2+τ, …, хn+τ при любых п, t и τ. Другими словами, свойства строго стационарных рядов хt не зависит от момента t, т.е. закон распределения и его числовые характеристики не зависят от t. Следовательно, математическое ожидание ах(t) =а, среднее квадратическое отклонение σх(t) = σ могут быть оценены по наблюдениям хt (t=1,2,…,n) по формулам:

 

, (1)

 

(2)

 

Степень тесноты связи между последовательностями наблюдений временного ряда х1, х2, …, хn и х1+τ, х2+τ, …, хn+τ (сдвинутых относительно друг друга на τ единиц, или, как говорят, с лагом τ) может быть определена с помощью коэффициента корреляции

 

(3)

 

ибо М(хt) = М(хt+τ) = а, σх(t) = σх(t+τ) =σ.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 55; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты