Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа




Читайте также:
  1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. I. Общие правила
  3. I. Общие правила
  4. I. Общие требования
  5. I. Общие.
  6. I. Теоретические сведения.
  7. I. Теоретические сведения.
  8. I. Теоретические сведения.
  9. I. Теоретические сведения.
  10. I. Теоретические сведения.

Под временным рядом (динамическим рядом, или рядом динамики) в экономике подразумевается последовательность наблюдений некоторого признака (случайной величины) Х в последовательные равноотстоящие моменты времени. Отдельные наблюдения называются уровнями ряда, которые обозначают хt (t=1,2,…,n), где п – число уровней.

В таблице 1 приведены данные, отражающие цену и спрос на некоторый товар за восьмилетний период (усл. ед.), т.е. два временных ряда – цены товара – цены товара хt и спроса уt на него.

Таблица 1.

Год, t
Цена, хt
Спрос, уt

В качестве примера временной ряд уt изображен графически.

 

Рисунок 1.

В общем виде при исследовании экономического временного ряда хt выделяются несколько составляющих:

хt = utt +ctt (t=1,2,…,n),

где utтренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную («вековую») тенденцию изменения признака (например, рост населения, экономическое развитие, изменение структуры потребления и т.п.);

νtсезонная компонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течение не очень длительного периода (года, иногда месяца, недели и т.д., например, объем продаж товаров или перевозок пассажиров в различные времена года);

ctциклическая компонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течение длительных периодов (например, влияние волн экономической активности Кондратьева, демографических «ям», циклов солнечной активности и т.п.);

εtслучайная компонента, отражающая влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов.

Следует обратить внимание на то, что в отличие от εt первые три составляющие (компоненты) ut , νt , ct являются закономерными, неслучайными.

Важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от неё.

Отметим основные э т а п ы анализа временных рядов:

- графическое представление и описание поведения временного ряда;



- выделение и удаление закономерных (неслучайных) составляющих

временного ряда (тренда, сезонных и циклических составляющих);

- сглаживание и фильтрация (удаление низко- или высокочастотных

составляющих временного ряда);

- исследование случайной составляющей временного ряда, построение и

проверка адекватности математической модели для её описания;

- прогнозирование развития изучаемого процесса на основе имеющегося

временного ряда;

- исследование взаимосвязи между различными временными рядами.

Среди наиболее распространенных методов анализа временных рядов выделим корреляционный и спектральный анализ, модели авторегрессии и скользящей средней.

Так же, как вариационный ряд х1, х2, …, хi, …, хn рассматривался как одна из реализаций случайной величины Х, временной ряд х1, х2, …, хi, …, хn рассматривается как одна из реализаций (траекторий) случайного процесса Х(t). Вместе с тем следует иметь в виду принципиальные отличия временного ряда хt (t=1,2,…,n)от последовательности наблюдений х1, х2, …, хn образующих случайную выборку. Во-первых, в отличие от элементов выборки члены временного ряда, как правило, не являются статистически независимыми. Во-вторых, члены временного ряда не являются одинаково распределенными.



 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 53; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты