Отдельные виды нелинейных регрессий.

4.3.1. Парабола второй степени целесообразна к применению, если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную, или обратная на прямую. В этом случае определяется значение фактора, при котором достигается минимальное или максимальное значение результативного признака. Для этого приравнивают к нулю первую производную параболы второй степени

у = а +вх+сх², , то есть в+2сх=0 и

Если же исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи, то параметры параболы второго порядка становятся трудно интерпретируемыми, и поэтому форму связи можно заменить другими нелинейными моделями.

Если в>0 и с<0, то кривая симметрична относительно высшей точки, то есть точки перелома кривой, изменяющей рост на падение. В анализе таких функций часто определяется значение фактора, при котором достигается максимум результата. Например, предполагая, что зависимость урожайности от дозы внесения удобрений характеризуется уравнением вида

у = 5 + 1,5х – 0,1х²,

мы найдем величину дозы удобрений, обеспечивающую максимальную урожайность. Приравнивая к нулю первую производную, имеем

1,5 – 2∙0,1х = 0

Максимальная урожайность достигается при дозе удобрений

х = 1,5/0,2 = 7,5.

При в<0 и с>0 парабола второго порядка симметрична относительно своей низшей точки. Это позволяет определить минимум функции в точке, меняющей направление связи, то есть снижение на рост (например, найти выпуск продукции, при котором достигаются минимальные удельные затраты).

Чаще всего исследователь имеет дело лишь с отдельными сегментами параболы, а не с полной симметричной параболической формой. Поэтому если график зависимости не демонстрирует четко выраженной смены направленности связи признаков, то она может быть выражена другой нелинейной функцией (например, степенной).

Равносторонняя гипербола.

Среди класса нелинейных функций, параметры которой без особых затруднений оцениваются МНК, следует назвать хорошо известную в эконометрике равностороннюю гиперболу. Для нее, заменив 1/х на z, получим линейное уравнение регрессии

у = а + вz

Гипербола может быть использована не только для характеристики удельных затрат с объемами производства, как уже указывалось ранее. Примером ее использования может служить также взаимосвязь доли расходов на определенные группы товаров (продовольственные, непродовольственные, товары длительного пользования) с общей суммой доходов. Подобного рода взаимосвязи получили название кривых Энгеля. В 1857 году немецкий статистик Энгель сформулировал закономерность – с ростом дохода доля затрат на продовольствие уменьшается. Соответственно, возрастает доля расходов на непродовольственные товары.

Допустим, вы исследуете соотношение между ежегодным потреблением бананов и годовым доходом, и наблюдения приведены в табл.4. 1, где собраны наблюдения для 10 семей.

Таблица 4.1

На рис.4.2. представлено облако точек, соответствующих наблюдениям, а также график уравнения регрессии между у и х

= 5,09 + 0,73 х ; R²= 0,64. 4.7.

Стандартные ошибки (1,23) (0,20)

Из рисунка видно, что график уравнения регрессии не вполне соответствует точкам наблюдений, несмотря на то, что коэффициент при х существенно отличается от нуля при однопроцентном уровне значимости. Очевидно, что точки наблюдений лежат на кривой, тогда как уравнение регрессии характеризуется прямой. В данном случае нетрудно заметить, что функциональная зависимость между у и х определена неправильно.

В том случае, если вы не можете представить зависимость в графическом виде ( например, если вы используете множественный регрессионный анализ), понять, что где то допущена ошибка, можно с помощью анализа остатков. В данном случае значения остатков приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Семья	у		е
1	2	3	4
	1,93	5,82	- 3,90
	7,13	6,56	0,57
	8,78	7,29	1,49
	9,69	8,03	1,67
	10,09	8,76	1,33

Продолжение табл. 4.2.

Положительные или отрицательные, большие или малые остатки должны чередоваться случайным образом. Здесь же, как видно из таблицы, сначала остатки отрицательны, затем они становятся положительными, достигают максимума, а потом снова уменьшаются и становятся отрицательными: это представляется сомнительным.

В данном примере соотношение имеет вид:

у = 12 - 4.8.

где х принимает целые значения от 1 до 10. Если мы знаем это и определим z = 1/ х, то уравнение примет линейный вид (4.7.) . Значение z для каждой семьи уже подсчитано в таблице 4.1. Оценив регрессию между y и z , получим

= 12, 08 - 10, 08 z ; R² = 0, 9989

Стандартные ошибки (0, 04) (0,12 ) 4.9.

Подставив z = 1 / x , имеем

4.10.

С учетом высокого качества оцененного уравнения 4.9. неудивительно, что соотношение (4.10) близко к истинному уравнению 4.8 На рис. 4.3 и 4.4 показаны регрессионная зависимость и точки наблюдений для у, х и z.

Улучшение качества уравнения, измеряемого с помощью коэффициента R², отражено в более полном соответствии графиков. Сравните графики на рис. 4.2. и 4.4.

Степенная функция.

Рассмотрим далее функции вида

у = aх ^b 4.11.

которые являются нелинейными как по параметрам, так и по переменным. Данное соотношение может быть преобразовано в линейное уравнение путем использования логарифмов, знакомых вам из курса математики. Ниже приведем основные свойства логарифмов, которые помогут вам в преобразованиях нелинейных уравнений.

Основные правила гласят :

1. Если у = х z , то log y = log x + log z .

2. Если y = x / z , то log y = log x - log z.

3. Если y = x ⁿ, то log y = n log x.

Эти правила могут применяться вместе для преобразования более сложных выражений. Например, если у = a х ^b , то по правилу 1 :

log y = log a + log x ^b и по правилу 3

= log a + b log x.

Если обозначить у¹ = log (y) , z = log x и a ¹ = log a , то уравнение (4.11) можно переписать в следующем виде:

у ¹ = a¹ + b z 4.12.

Процедура оценивания регрессии теперь будет следующей. Сначала вычислим у ¹ и z для каждого наблюдения путем взятия логарифмов от исходных значений. Вы можете сделать это на компьютере с помощью имеющейся статистической программы. Затем оценим регрессионную зависимость у¹ от z. Коэффициент при z будет представлять собой непосредственную оценку b. Постоянный член является оценкой a¹, то есть log a. Для получения оценки a необходимо взять антилогарифм, то есть выполнить обратное действие.