Методы порядка точности 1.5. Аппроксимируем конечными разностями частные производные, входящие в правые части (8.4), (8.5)

Аппроксимируем конечными разностями частные производные, входящие в правые части (8.4), (8.5). Тогда из (8.4) и (8.5) следуют два семейства неявных сильных одношаговых конечно-разностных чи­сленных методов порядка точности 1.5:

Рис. 8.16. Результат численного эксперимента 8.12.

Рис. 8.17. Результат численного эксперимента 8.13.

В (8.13), (8.12) сохранен смысл обозначений, введенных в (7.96), (7.97).

Численный эксперимент 8.12 (рис. 8.16). Повторить числен­ный эксперимент 8.2 для неявного конечно-разностного сильного чи­сленного метода порядка точности 1.5 вида (8.12) при . Для моделирования стохастических интегралов Ито ; использовать формулу

Здесь и — независимые в совокупности стандартные гауссов­ские случайные величины.

Численный эксперимент 8.13 (рис. 8.17). Повторить числен­ный эксперимент 8.1 для неявного конечно-разностного сильного чи­сленного метода порядка точности 1.5 вида (8.12) при . Для моделирования стохастических интегралов Ито ; использовать формулу (8.14).