![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Побудова та аналізЕкономічну модель парної регресії розглянемо на конкретному прикладі. Приклад1. На основі даних про роздрібний товарообіг і доходи населення побудувати економетричну модель роздрібного товарообігу. Дати загальну характеристику достовірності моделі та зробити висновки. Вихідні дані та елементарні перетворення цих даних для побудови моделі наведені в табл. 1.
Розв’язання: 1. Ідентифікуємо змінні:
2. Нехай специфікація моделі
де
3. Оцінимо параметри моделі
n = 10 –– кількість спостережень. Підставимо в цю систему величини n,
Розв’яжемо цю систему відносно невідомих параметрів Таким чином, економетрична модель запишеться так:
4. Знайшовши відхилення кожної змінної від своєї середньої арифметичної, розрахуємо параметри моделі альтернативним способом: 5. Розрахуємо дисперсії залежної змінної та залишків: 6. Визначимо коефіцієнти детермінації та кореляції: Оскільки коефіцієнт детермінації R2 = 0,99, це свідчить, що варіація обсягу роздрібного товарообігу на 99%визначається варіацією доходів населення. Коефіцієнт кореляції 7. Знайдемо матрицю помилок C (матрицю, обернену до матриці системи нормальних рівнянь):
8. Визначимо стандартні помилки оцінок параметрів моделі, враховуючи дисперсію залишків: 9.Розрахуємо фактичний коефіцієнт Фішера і порівняємо його з табличним: F= F(0.05,1,8)=5,32. Оскільки фактичне значення критерія Фішера більше ніж табличне, то визнаємо статичну значимість рівняння регресії в цілому. Розрахуємо фактичні значення критерія Стьюдента
t(0.05,8)=2,306. Оскільки фактичні значення критерія Стьюдента по параметрах моделі більші ніж табличне значення, то ми визнаємо статичну значимість кожного з параметрів моделі. Економетрична модель Параметр Питання для самоконтролю. 1. Назвіть етапи процеса моделювання економетричної моделі. 2. Цілі економетричного моделювання. 3. Методи вибору рівняння парної регресії. 4. Назвіть основні типи кривих, які використовуються при кількісній оцінки зв’язків. 5. Сутність однокрокового методу найменших квадратів (1МНК). 6. За якою формулою визначають середню помилку апрокцімації? 7. Основна ідея факторного аналізу. 8. Що обчислює критерій Фішера? 9. Що обчислює критерій Стьюдента? 10. Як обчислюється значимість лінійного коефіцієнта кореляції? 11. Який існує зв'язок між критерієм Фішера та критерієм Стьюдента?
|