Тренд, циклічна,сезонна та випадкова компонента.

При побудові эконометричної моделі використовуються два типи даних:

1) дані, що характеризують сукупність різних об'єктів у визначений момент часу;

2) дані, що характеризують один об'єкт за ряд послідовних моментів часу.

Моделі, побудовані за даними першого типу, називаються просторовими моделями. Моделі, побудовані на основі другого типу даних, називаються моделями тимчасових рядів.

Часовий ряд (ряд динаміки) – це сукупність значень якого-небудь показника за кілька послідовних моментів або періодів часу. Кожен рівень тимчасового ряду формується під впливом великого числа факторів, що умовно можна підрозділити на три групи:

1) фактори, що формують тенденцію ряду;

2) фактори, що формують циклічні коливання ряду;

3) випадкові фактори.

Розглянемо вплив кожного фактора на часовий ряд окремо.

Більшість тимчасових рядів економічних показників мають тенденцію, що характеризує сукупний довгостроковий вплив безлічі факторів на динаміку досліджуваного показника. Усі ці фактори, узяті окремо, можуть робити різнонаправлений вплив на досліджуваний показник. Однак у сукупності вони формують його зростаючу або убутну тенденцію. На мал. 9.1 показаний гіпотетичний часовий ряд, що містить зростаючу тенденцію.

Рис. 1.

Також досліджуваний показник може бути підданий циклічним коливанням. Ці коливання можуть носити сезонний характер, оскільки економічна діяльність ряду галузей економіки залежить від часу року (наприклад, ціни на сільськогосподарську продукцію в літній період вище, ніж у зимовий; рівень безробіття в курортних містах у зимовий період вище в порівнянні з літнім). При наявності великих масивів даних за тривалі проміжки часу можна виявити циклічні коливання, зв'язані з загальною динамікою кон'юнктури ринку. На рис. 2 представлений гіпотетичний часовий ряд, що містить тільки сезонну компоненту.

Рис. 2.

Деякі тимчасові ряди не містять тенденції і циклічної компоненти, а кожен наступний їхній рівень утворюється як сума середнього рівня ряду і якоїсь (позитивної або негативної) випадкової компоненти. Приклад ряду, що містить тільки випадкову компоненту, приведений на рис. 3.

Рис. 3.

Очевидно, що реальні дані не випливають цілком і цілком з яких-небудь описаних вище моделей. Найчастіше вони містять усі три компоненти. Кожен їхній рівень формується під впливом тенденції, сезонних коливань і випадкової компоненти.

У більшості випадків фактичний рівень тимчасового ряду можна представити як суму або добуток трендової, циклічної і випадкової компонентів. Модель, у якій часовий ряд представлений як сума перерахованих компонентів, називається аддитивною моделлю тимчасового ряду. Модель, у якій часовий ряд представлений як добуток перерахованих компонентів, називається мультиплікативною моделлю тимчасового ряду. Основна задача эконометричного дослідження окремого тимчасового ряду – виявлення і додання кількісного виразу кожної з перерахованих вище компонентів для того, щоб використовувати отриману інформацію для прогнозування майбутніх значень ряду або при побудові моделей взаємозв'язку двох або більш тимчасових рядів.