![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Параметричний тест Гольдфельда — КвандтаКоли сукупність спостережень невелика, то розглянутий метод не застосовний. У такому разі Гольдфельд і Квандт запропонували розглянути випадок, коли Y = XA + u. Для виявлення наявності гетероскедастичності згадані вчені склали параметричний тест, в якому потрібно виконати такі кроки. Крок 1. Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів вектора Xj. Крок 2. Відкинути c спостережень, які містяться в центрі вектора. Згідно з експериментальними розрахунками автори знайшли оптимальні співвідношення між параметрами c і n, де n — кількість елементів вектора Крок 3. Побудувати дві економетричні моделі на основі 1МНК за двома утвореними сукупностями спостережень Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2) моделями
Крок 7. Обчислити критерій який в разі виконання гіпотези про гомоскедастичність відповідатиме F-розподілу з Приклад 3. У табл. 3 наведено дані про загальні витрати та витрати на харчування. Для цих даних перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності. Таблиця3
|