![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Тест ГлейсераЩе один тест для перевірки гетероскедастичності склав Глейсер. Він запропонував розглядати регресію абсолютних значень залишків 1) 2) 3) Рішення про відсутність гетероскедастичності залишків приймається на підставі статистичної значущості коефіцієнтів Приклад 4. Нехай потрібно перевірити наявність гетероскедастичності при побудові економетричної моделі, яка описуватиме залежність між доходом і рівнем заощаджень. Вихідні дані наведено в табл.3. Таблиця 4
Використаємо параметричний тест Гольдфельда — Квандта для встановлення гетероскедастичності при визначенні залежності між наведеними показниками. Розв’язання. Ідентифікуємо змінні: Y — заощадження — залежна змінна; Х — дохід — пояснювальна змінна, Y = f(X). Крок 1. Вихідна сукупність спостережень упорядковується відповідно до величини елементів вектора Х, який може впливати на зміну величини дисперсії залишків. Оскільки в табл. 4 дані про дохід упорядковані, то переходимо до наступного кроку. Крок 2. Відкинемо c спостережень, які міститимуться в центрі векторів Х і Y, де Крок 3. Побудуємо економетричну модель за першою сукупністю, яка включає спостереження від першого по сьомий місяць включно: Звідси
Економетрична модель має вигляд I: Крок 4. Побудуємо економетричну модель виду Система нормальних рівнянь для визначення параметрів цієї моделі запишеться так: Звідси
Економетрична модель має вигляд: II: Крок 5. Знайдемо розрахункові значення залежної змінної моделі Таблиця 5 Таблиця 6
У табл.5 наведено результати обчислення суми квадратів залишків за першою моделлю S1 = 0,2202. У табл.6 наведено обчислення суми квадратів залишків за другою моделлю S2 = 0,3039. Крок 6. Обчислимо критерій R*, який наближено відповідає F-розподілу: Порівняємо його значення з табличним значенням F-критерію при вибраному рівні довіри Р = 0,99 і ступенях свободи g1 = 5 і g2 = 5. Fтабл = 11. Звідси R* < Fтабл, що свідчить про відсутність гетероскедастичності.
|