Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Добір факторів для багатофакторної моделі




Читайте также:
  1. Lt;question>Нарықтың қандай 2 түрі шеңбер айналым моделіне енгізілген?
  2. OSI моделінің жалпы сипаттамасы
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  5. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
  6. Випадкова складова економетричної моделі
  7. Відношення „контроль - вплив" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  8. Відношення „панування - підкорення" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  9. Відношення „управління -тиск" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  10. Добір антонімів до слів.

Модель множинної регресії повинна включати, фактори, які мають сильний зв’язок з результативною перемінною і не мають сильного зв’язку між собою. Взаємозв’язок факторних перемінних прийнято називати мультиколінеарністю. Мультиколінеарність розглядається як небажане явище.

Добір факторів, що підлягають включенню в модель регресії, рекомендується виконати за спрощеною методикою, не прибігаючи до методів багатокрокового кореляційно-регресійного аналізу.

Для добору факторів, що підлягають включенню в модель регресії, рекомендується розрахувати всі елементи матриці парних коефіцієнтів кореляції (табл.9).

Матриця парних коефіцієнтів кореляції є симетричною: значення коефіцієнтів кореляції над головною діагоналлю і під нею рівні (тобто тощо). Значення елементів, розташованих на головній діагоналі матриці завжди дорівнюють одиниці.

Розташування перемінних у цій матриці може бути й іншим.

Таблиця 9 – Загальний вигляд матриці парних коефіцієнтів кореляції

Перемінні
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

 

Заповнення матриці значеннями парних коефіцієнтів кореляції роблять у такий спосіб. Коефіцієнти парної кореляції між результативної перемінною і факторними перемінними обчислені раніше (п.3.1), тому їхні значення записують в останній стовпець і останній рядок матриці. Далі, починаючи з першого рядка, роблять розрахунок відсутніх у матриці коефіцієнтів парної кореляції. Для розрахунку використовується формула вже відома з курсу „Статистика” коефіцієнта парної кореляції між перемінними з порядковими номерами і .

 


 

Для розрахунку використовуються суми і середні, обчислені в табл.7 і табл.8. Матрицю парних коефіцієнтів кореляції потрібно проаналізувати і виділити пари факторних перемінних, які мають між собою високий кореляційний зв’язок ( ). У кожній з таких пар виключити з подальшого розгляду ту факторну перемінну, яка має менший коефіцієнт кореляції з результативною перемінною. Для подальшого аналізу доцільно залишити дві-три факторні перемінні.



Приклад. Вивчається залежність валового доходу підприємства ( ) від середньорічної вартості основних виробничих фондів , середньорічної чисельності працюючих ; фондовіддачі ; фондоозброєності та продуктивності праці . На підставі раніше приведених вихідних даних (табл.8) розраховані коефіцієнти парної кореляції між усіма перемінними в припущенні, що усі вони мають лінійну форму зв’язку.

Результати розрахунків коефіцієнтів приведені в табл.10.

 

Таблиця 10 – Вихідна матриця парних коефіцієнтів кореляції (приклад)

Перемінні
1,00000          
0,97185 1,00000        
0,98190 0,95827 1,00000      
0,49370 0,30479 0,46313 1,00000    
0,76283 0,84296 0,67057 0,05252 1,00000  
0,85150 0,76241 0,76382 0,74584 0,69968 1,00000

 

Аналіз матриці показує, що між факторними перемінними і існує сильний внутрішній кореляційний зв’язок (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95827). З них трохи сильніше впливає на результативний показник факторна перемінна (коефіцієнт кореляції 0,9819). Тому виключаємо з подальшого розгляду факторну перемінну .



Матриця парних коефіцієнтів кореляції для змінних, що залишилися, має такий вигляд (табл.11).

 

Таблиця 11 – Зменшена матриця парних коефіцієнтів кореляції (приклад)

Перемінні
1,00000        
0,98190 1,00000      
0,49370 0,46313 1,00000    
0,76283 0,67057 0,05252 1,00000  
0,85150 0,76382 0,74584 0,69968 1,00000

 

У цій матриці немає факторних перемінних, між якими є тісний кореляційний зв’язок з коефіцієнтом кореляції більш 0,8.

Таким чином, для подальшого дослідження впливу на річний валовий доход підприємства слід залишити чотири факторні перемінні - средньоспискову чисельність працюючих , фондовіддачу , фондоозброєність і продуктивність праці .


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 29; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты