Коэффициент риска потери вложений в ПАММ-счет

Коэффициент риска потери вложений в ПАММ-счет помогает инвестору сравнивать управляющих, исходя из статистических данных по всем существующим счетам на торговой площадке. Данный коэффициент показывает величину риска инвестора потерять весь свой капитал, инвестируя в выбранный им счет. Рассчитывается коэффициент риска потери вложений по формуле

где коэффициент риска потери вложений;

усредненный коэффициент риска;

волатильность;

максимальный относительный убыток на счете;

место управляющего в рейтинге;

общее количество мест в рейтинге.

Для начала необходимо рассчитать усредненный коэффициент риска, для счетов с разным сроком жизни он будет разный. Расчет будет проводиться на примере торговой площадки Альпари.

Всего 10119 счетов открыто с момента запуска сервиса. Из них с отрицательным результатом торгуют 3853 трейдера, это будет базовым числом для расчета процента закрытых счетов в зависимости от их срока жизни.

Полугодовой действующий рейтинг 192 счетов. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и отрицательным результатом 382 счета, что равняется 10 % от общего количества убыточных счетов. Годовой действующий рейтинг 97 счетов. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и отрицательным результатом 97, что составляет около 2,5 % всех закрытых счетов с отрицательным результатом. Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет равен 31 счету. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и отрицательным результатом равен 4 счетам, что составляет приблизительно 0,1 % от всех закрытых счетов с отрицательным результатом. Итого получается, что закрытые с отрицательным результатом счета со сроком жизни от полугода до года, от года до 2 лет, более 2 лет составляют 7,5; 7,4 и 0,1 % соответственно от общего количества закрытых счетов с отрицательным результатом.

Усредненный коэффициент риска по формуле равен

(2)

где число действующих счетов;

число закрытых счетов.

Усредненный коэффициент риска для счетов со сроком работы от полугода до года рассчитывается по формуле (2)

Для счетов со срок работы от года до двух лет

Для счетов со срок работы более двух лет

На основе полученных результатов, рассчитывается коэффициент риска потери вложений. Коэффициент риска потери вложений для топ-10 ПАММ-счетов в рейтинге торговой площадки Альпари. ПАММ-Счета со сроком жизни менее полугода были исключены из списка ввиду слишком большого усредненного коэффициента риска и недостаточности данных для полноценной оценки счета. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные ПАММ-счетов

Продолжение таблицы 1

Согласно формуле (1) и данных таблицы 1 коэффициент риска потери вложений для каждого ПАММ-счета равен.

Для Euro-Pattern Smart Investments

Для Zapad

.

Для Work only USDRUB Script v9.0

5,57

Для Nikolay Tsepelev

1,67

Для Freya

1,33

Для Only USDRUB VSV Group

16,33

Для Standard Model VSV Group

1,9

Для Pavlik77

1,76

Для Peak

2,33

Для POCT

1,9 .

ПАММ-счета в рейтинге в соответствии с полученным коэффициентом риска потери вложений. Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Рейтинг риска потери вложений

В соответствии с данными таблицы 2 можно сделать вывод, полученные коэффициенты риска потери вложений изменили рейтинг ПАММ-счетов.

Наименее рискованными ПАММ-счетами являются счета Zapad и Euro-Pattern Smart Investments. Инвестирую в них, инвестор рискует потерять весь свой капитал в разы меньше, чем инвестирую в остальные счета из списка топ-10 ПАММ-счетов.

Наиболее рискованными ПАММ-счетами являются счета Work only USDRUB Script v9.0 и Only USDRUB VSV Group. Инвестирую в них, инвестор рискует потерять весь свой капитал гораздо больше, чем инвестирую в остальные счета из списка топ-10 ПАММ-счетов.