Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Автокорреляция в рядах динамики




Читайте также:
  1. I закон термодинамики
  2. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  3. IV. Законы динамики вращательного движения.
  4. Автокорреляция
  5. Аксиомы динамики
  6. Анализ динамики и структуры депозитов ОАО «РСК Банк», тыс.сом
  7. Анализ динамики и структуры объекта исследования
  8. Анализ динамики и структуры объекта исследования
  9. Анализ показателей динамики

Задача 7.7. Имеются данные о количестве абонентов ГТС за 7 лет. Найти уравнение тренда, определить количество абонентов на 2010 год. Проверить полученное уравнение на наличие автокорреляции.

Таблица 7.13

Период Количестве абонентов ГТС
549,3
764,2
1228,4
2021,7
2975,3
3839,8
4753,1

 

 

Решение :

 

1. Определяем уравнение тренда по диаграмме, построенной в электронной таблице.

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


2. Рассчитываем ряд выравненных по уравнению показателей ỹt.

 

Расчетная таблица Таблица 7.14

год t y ỹt У-ỹt = ε t ε t-1 ε t*ε t-1 εt2 ε t-ε t-1 (ε t-ε t-1)2
549,3 453,17 96,13     9240,016    
764,2 839,58 -75,38 96,13 -7245,90 5682,144 -171,51 29413,97
1228,4 1364,42 -136,02 -75,38 10252,81 18500,08 -60,64 3676,60
2021,7 2027,68 -5,98 -136,02 813,37 35,7604 130,04 16909,1
2975,3 2829,37 145,93 -5,98 -872,63 21294,11 151,91 23075,13
3839,8 3769,5 70,30 145,93 10258,53 4942,09 -75,63 5719,14
4753,1 4848,06 -94,95 70,30 -6675,33 9016,452 -165,25 27309,22
  16131,8 16131,78 0,02   6530,84 68710,65   106103,2

 

 

3. Определяем остаточные величины У-ỹt = ε t и проверяем их на наличие

автокорреляции по коэффициенту автокорреляции (ra):

ra = ∑ ε t*ε t-1 / ∑ εt2 = 6530,84/68710,65 = 0,095.



Если ra = 0, то автокорреляция отсутствует. Если ra не равна 0, то автокорреляцию проверяют по критерию Дурбина - Ватсона (d ).

 

4. Проверяем остаточные величины У-ỹt = ε t на наличие автокорреляции покритерию

Дурбина - Ватсона (d ).

Рассчитывается величина ( d) и сравнивается по таблице со значениями d1 и d2.

 

d =(ε t-ε t-1)2 / ∑ εt2 = 106103,15/68710,65 = 1,544

По таблице значений критерия Дурбина – Ватсона при 5% - ном уровне существенности определяем d1 и d2. При ν =1 ( число переменных) и n (число наблюдений) =7 <15

d1 = 1,08d2 = 1,36d > d2 1,544 > 1,36

 

Следовательно, автокорреляция отсутствует. Уравнение можно использовать для прогнозирования количества абонентов на 2010 год.

 

ỹt = 69,215*8²+178,76*8+205

 

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 14; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты